研究方向

量化金融

量化金融 统计套利是现代量化金融，尤其是高频算法交易的重要策略。统计套利的基础理论是1976年由Stephen Ross 提出的套利定价理论，该理论认为金融资产的预期收益可以用不同因子或理论上的市场指数的先行组合来建模，而各个因子对预期收益的变动的敏感性由各因子的beta系数呈现。由该模型得出的预期收益应该于实际收益相同，如果资产偏离其预期收益，套利应该将其折回预期收益。基于机器学习算法的统计套利是现代数据科学与投资组合理论相结合的产物，其主要思想是利用机器学习等技术寻找历史价格同向而当前价格分析的组合，换言之，通过历史数据提取风险溢价因子，通过对冲交易获得超额收益。

 

相关学科

统计学、经济学

 

关键词

线性代数、统计学、回归分析

投资组合理论

 

项目导师

Y.Liu

• 康奈尔大学博士在读；本科毕业于北京大学应用数学系；
• 研究金融市场相关动态，领域运筹学与信息工程；
• 担任多个金融数学实验室的实验助理。

教学成果

成果一：个性化个人网站展现学术研究成果
有方探究项目为学员制作个人网站展示学生的项目成果。网站展示包含项目课题介绍、研究过程、研究结论和学生学习心得等个性化内容，真实完整的反应学生的学习过程和个人学术成长与收获。同时，有方探究项目的项目成果还可以投放到计算机行业交流平台GitHub等业内人士交流平台中，让更多人关注到学生的学术成果。在申请过程中，招生官极其重视学生的科研项目经历，个人网站可以作为重要成果展示，帮助学生在诸多竞争者中脱颖而出。

 

成果二：能力提升
学生顺利完成有方探究项目的所有课程学习后，相当于达到美国优秀大学本科三年级计算机学科方向课程项目或独立研究项目要求。在大学申请时，独立项目的研究经历将极大的展现学生的学术积极性和独立解决问题的能力。

录取流程

有方探究项目采取审核制招生制度，每个课题每期至多录取两名学生，我们将通过两轮面试评估课程匹配度，以确定最终入选的学生名单。

 

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