研究方向

统计套利 统计套利是现代量化金融，尤其是高频算法交易的重要策略。统计套利的基础理论是1976年由Stephen Ross 提出的套利定价理论，该理论认为金融资产的预期收益可以用不同因子或理论上的市场指数的先行组合来建模，而各个因子对预期收益的变动的敏感性由各因子的beta系数呈现。由该模型得出的预期收益应该于实际收益相同，如果资产偏离其预期收益，套利应该将其折回预期收益。基于机器学习算法的统计套利是现代数据科学与投资组合理论相结合的产物，其主要思想是利用机器学习等技术寻找历史价格同向而当前价格分析的组合，换言之，通过历史数据提取风险溢价因子，通过对冲交易获得超额收益。

 

相关学科

经济金融学、计算机科学技术

 

科研导师

J. J

• 杜克硕士毕业；
• 曾带领团队开展多项学术项目，包括：股票预测与分析、城市交通与环境污染等；
• 研究方向：环境管理、企业与环境、时间序列数据。

科研成果

成果一：在英文期刊中发表学术论文

有方学者项目保证为学员在正规的英文学术期刊中发表论文。正规的学术期刊均要求由独立审稿人决定论文的录用与否。因此，论文的成功发表标志着这篇文章已达到学界公认的学术标准。有方学者最优秀的学生，不但可以冲击EI、SCI等高级别期刊，而且有机会参与全球顶级的学术会议。

成果二：第一作者身份

有方学者项目坚持帮助学生以第一作者身份发表论文。在申请过程中，招生官最看重的是学生在科研项目中的参与程度，而第一作者顺位恰恰是这一点的最佳证明。近年来，有大量的中国学生在教授署名的论文中挂名，这使得第一作者身份的含金量更为突出。

成果三：独一无二的课题

有方学者项目的导师会为每个学生提供独一无二的课题，连接最前沿的科研方法和学生感兴趣的学术方向，保证学生研究内容的差异性。

成果四：顶尖院校导师的推荐信

有方学者项目将为学生提供项目导师撰写的推荐信。导师作为推荐人，来自于美国顶尖学府的科研团队，保证了推荐信的可信度；而导师所提供的丰富的细节和生动的描述能更好展现学生的过人之处，从而大大提高了推荐信的价值。

成果五：高效备战具有高影响力、高含金量的科研竞赛

学生可以直接使用有方学者项目的成果论文冲击多项全球顶级的科研赛事，其中包括：被誉为“中国青年的诺贝尔奖”的丘成桐科学奖、ISEF 国际科学与工程奖、全国青少年科技创新大赛等。

 

 

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